Sprungmarken

Servicenavigation

TU Dortmund

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt

Studierendenportal

Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastische Analysis und Finanzstochastik

Nummer
011410, SS18
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Mi 10:00 2h
M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
WIMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
TMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und II
Inhalt

Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen
und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen.
Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.

Aktuelle Informationen

Link zur Vorlesungshomepage

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik Grundlage für Abschlußarbeiten.

Empfohlene Literatur
  • A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
  • B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
  • A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.

Übungen

Nummer der Übung
011411
Übungsgruppen
M/611 Mi 14:00 2h