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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS1819
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/E19 Di 10:00 2h
M/E19 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
MAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Beginn der Veranstaltung
Di, 9.19.2018
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Kenntnisse Stochastik I, Analysis III
Inhalt

Wiederholung von Grundlagen der Mass- und Integrationstheorie,
Fouriertransformation, zentraler Grenzwertsatz, Faltungshalbgruppen,
Markovkerne, Markov-Prozesse und Levy-Prozesse, insbesondere Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess,
Bedingte Erwartungen, Martingale,
Starke Gesetze, evtl. Einführung in die diskrete Finanzstochastik

Empfohlene Literatur
  • H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, De Gruyter.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples, Duxbury Press.
  • P. Gaenssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.

Übungen

Nummer der Übung
010753
Übungsgruppen
M/1011 Di 08:00 2h
M/1011 Di 12:00 2h