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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Lévy-Prozesse und Optionsbewertung

Nummer
011194, WS1819
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-704 – Levy-Prozesse
WIMAMA:-:7:MAT-704 – Levy-Prozesse
TMAMA:-:7:MAT-704 – Levy-Prozesse
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik II
Inhalt

Als Verallgemeinerung des Black-Scholes-Modelles in der Finanzmathematik werden wir exponentielle Lévy Modelle einführen und uns mit der Optionsbewertung in diesen Modellen beschäftigen.

Aktuelle Informationen

Link zur Vorlesungshomepage

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Empfohlene Literatur
  • R. Cont und P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, 2004.

Übungen

Nummer der Übung
011195
Übungsgruppen
M/611 Mi 12:00 2h