Fakultät für Mathematik

Hauptnavigation

Bereichsnavigation

Brownsche Bewegung

Nummer: Vorlesung 011398 (SS17) (siehe auch Eintrag im Vorlesungsverzeichnis), Übung 011399 (SS17), Modulbeschreibung im Modulhandbuch

Nächster Prüfungstermin

Mittwoch 20. September.

Wünschen Sie an diesem Tag eine mündliche Prüfung abzulegen, schreiben Sie mir eine kurze Email mit Namen, Matrikelnummer und Studiengang, damit wir einen Termin ausmachen können.

Organisatorisches

Die Veranstaltung umfasst 4 Wochenstunden Vorlesung und 2 Wochenstunden Übung (4 V + 2 Ü). Beide Veranstaltungen zusammen bilden ein Modul mit 9 Leistungspunkten.

Inhalte

Die Vorlesung Brownsche Bewegung behandelt den stochastischen Prozess der Brownschen Bewegung. Verschiedene Definitionen der Brownsche Bewegung werden vorgestellt, der Prozess konstruiert, Messbarkeitseigenschaften diskutiert, und schliesslich der funktionale zentrale Grenzwertsatz bewiesen. Es werden verschiedene Regularitäts-, Symmetrie-, Stabilitäts- und andere Eigenschaften definiert, die ein stochastischer Prozess haben kann und die die Brownsche Bewegung in der Tat hat.

Stichpunktartige Auflistung der Themen

Übungsaufgaben:

Literatur:

Wahrscheinlichkeitstheorie
Heinz Bauer (De Gruyter)

Kontakt

TU Dortmund
Fakultät für Mathematik
Lehrstuhl IX
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Sie finden uns auf dem sechsten Stock des Mathetowers .


Sekretariat: Janine Textor
Raum M 620


E-mail:
janine.textor@tu-dortmund.de


Tel. (0231) 755-3063
Fax (0231) 755-5219



Upcoming job opening for PhD or postdoc position