MAT-704

Modul: Levy-Prozesse und Optionsbewertung MAT-704
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
Turnus:
unregelmäßig
Dauer:
1 Semester
Studienabschnitt:
ab dem 7. Semester
Leistungspunkte:
5
Aufwand:
150
1 Modulstruktur
Nr Element/Veranstaltung Typ Leistungspunkte SWS
1 Vorlesung zu Levy-Prozesse V 3 2
2 Übung zu Levy-Prozesse Ü 2 1
2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch
3 Lehrinhalte

Einführung in Lévy-Prozesse, Lévy-Khintchine-Formel und LévyItö- Zerlegung, exponentielle Lévy-Modelle und Optionsbewertung, Esscher-Transformation und Maß-Wechsel, Berechnung von Optionspreisen, FFT-Methode

4 Kompetenzen

Vertiefte Kenntnisse in Sprungprozess-Modelle und Optionsbewertung.

5 Prüfungen

Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:

  1. als unbenotetes Modul ohne Modulprüfung.
  2. als benotetes Modul mit Modulprüfung.

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung:

Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

6 Prüfungsformen und -leistungen

Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten).

7 Teilnahmevoraussetzungen

Kenntnisse in Stochastik I und Stochastik II werden vorausgesetzt.

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
  1. Wahlpflichtmodul für Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
  2. Angewandte Mathematik
  3. Wirtschaftsmathematisches Modul
9 Modulbeauftragte/r
Prof. Dr. Jeannette Woerner
Zuständige Fakultät
Fakultät für Mathematik

Veranstaltungen zu diesem Modul

Titel Semester Dozent
Levy-Prozesse SS11 Alexander Schnurr
Lévy-Prozesse und Optionsbewertungen SS13 Jeannette Woerner