MAT-723

Modul: Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik MAT-723
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
Turnus:
unregelmäßig
Dauer:
1 Semester
Studienabschnitt:
ab dem 7. Semester
Leistungspunkte:
5
Aufwand:
150
1 Modulstruktur
Nr Element/Veranstaltung Typ Leistungspunkte SWS
1 Vorlesung über Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik V 3 2
2 Übung zu Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik Ü 2 1
2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch
3 Lehrinhalte

Einführung in Diffusions- und stochastische Volatilitätsmodelle, Quasi-Maximum-Likelihood Methoden und lokalasymptotische Normalität, Martingal-Schätzfunktionen, realisierte Volatilität und Power-Variations-Schätzer

4 Kompetenzen

Vertiefte Kenntnisse in zeitstetige Finanzmodelle und zugehörige statistische Verfahren.

5 Prüfungen

Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:

  1. als unbenotetes Modul ohne Modulprüfung.
  2. als benotetes Modul mit Modulprüfung.

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung:

Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

6 Prüfungsformen und -leistungen

Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten).

7 Teilnahmevoraussetzungen

Kenntnisse Stochastik I, II und stochastischer Analysis sind dringend erwünscht.

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
  1. Wahlpflichtmodul für Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
  2. Angewandte Mathematik
  3. Wirtschaftsmathematisches Modul
9 Modulbeauftragte/r
Prof. Dr. Jeannette Woerner
Zuständige Fakultät
Fakultät für Mathematik

Veranstaltungen zu diesem Modul

Titel Semester Dozent
Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik WS1213 Jeannette Woerner
Zeitstetige Finanzmathematik WS1415 Jeannette Woerner