MAT-726

Modul: Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik MAT-726
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
Turnus:
unregelmäßig
Dauer:
1 Semester
Studienabschnitt:
ab dem 7. Semester
Leistungspunkte:
9
Aufwand:
270
1 Modulstruktur
Nr Element/Veranstaltung Typ Leistungspunkte SWS
1 Vorlesung zu Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik V 6 4
2 Übung zu Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik Ü 3 2
2 Lehrveranstaltungssprache: Deutsch
3 Lehrinhalte

Martingale in kontinuierlicher Zeit, Itô-Integral und Itô-Formel, quadratische Variation, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, Einführung in die Finanzstochastik, das Black-Scholes-Modell, Optionsbewertung

4 Kompetenzen

Einführung in die stochastische Integration für Prozesse mit stetigen Pfaden, Anwendung auf Modelle in der Finanzmathematik, speziell das Black-Scholes-Modell.

5 Prüfungen

Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:

  1. als unbenotetes Modul ohne Modulprüfung.
  2. als benotetes Modul mit Modulprüfung.

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht.

6 Prüfungsformen und -leistungen

Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten).

7 Teilnahmevoraussetzungen

Kenntnisse in Stochastik I, II.

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
  1. Wahlpflichtmodul für Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik
  2. Angewandte Mathematik
  3. Wirtschaftsmathematisches Modul
9 Modulbeauftragte/r
Prof. Dr. Michael Voit
Zuständige Fakultät
Fakultät für Mathematik

Veranstaltungen zu diesem Modul

Titel Semester Dozent
Stochastische Analysis und Anwendungen in der Finanzmathematik SS13 Michael Voit
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik SS14 Jeannette Woerner
Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik WS1516 Jeannette Woerner
Stochastische Analysis und Finanzstochastik SS16 Michael Voit