Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS2425
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • M/E19 Mi 10:00 2h
  • M/E19 Do 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MABA:-:4:MAT-409
  • MAMA:-:4:MAT-409
  • WIMABA:-:4:MAT-409
  • WIMAMA:-:4:MAT-409
  • TMABA:-:4:MAT-409
  • TMAMA:-:4:MAT-409
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.00-14.00
Anmeldung?
ohne Angabe
Erforderliche Voraussetzungen
Analysis 1-3, Stochastik 1 gehört
Inhalt
Grundlagen aus Maß- und Integrationstheorie, Fourier-Analysis und zentraler Grentwertsatz. Stichastische Prozesse: Allgemeine Konstruktion, Markov-Kerne und Markov-Prozesse, Levy-Prozesse, Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess. Bedingte Erwartungen, Martingale und Stopzeiten: Satz von Radon-Nikodym, allgemeine bedingte Erwartungen. Martingale, Stopzeiten, Optionales Stoppen, Ungleichungen für Martingale, Gesetze der grossen Zahlen, Ergodensatz von Birkhoff. Evtl. Finanzstochastik in diskreter Zeit.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Nachfolgeveranstaltungen
Stochastische Analysis und Finazstochastik (4+2-std.) im SS 2025
Empfohlene Literatur
  • H. Bauer. Maß- und Integrationsstheorie. deGruyter, 1990.
  • H. Bauer. Wahrscheinlichkeitstheorie. deGruyter, 1993.
  • L. Breiman. Probability. Addison-Wesley 1968.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press 1999.
  • W. Feller: An Introduction to Probability Theory and its Applications I, II.
  • Wiley, 1950/66.
  • P. Gänssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer 1977.
  • A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer
  • U. Krengel. Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
  • Vieweg, 1991.
  • K. Parthasarathy: Introduction to Probability and Measure. Macmillan 1977.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
010753
Dozentinnen und Dozenten
Übungsgruppen
  • M/611 Do 10:00 2h
  • M/611 Do 12:00 2h

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