Vorlesung im Detail
Markov-Prozesse (digital)
Nummer010940, SS21Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- Di 08:00 2h (digital, synchron)
- Do 12:00 2h (digital, synchron)
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- DPL:E:-:-MAMA:-:7:MAT-706
- MAMA:-:7:MAT-706
- WIMAMA:-:7:MAT-706
- TMAMA:-:7:MAT-706
Sprechstunde zur VeranstaltungAnmeldung?Erforderlich!Gewünschte VorkenntnisseStochastik I und Stochastik II, Kenntnisse aus Funktionalanalysis sind hilfreichInhaltWir betrachten stochastische Prozesse in kontinuierlicher Zeit, welche die Markov-Eigenschaft besitzten. Ein zentrales Ziel ist die Enwicklung unterschiedlicher Beschreibungen der Prozesse mit Hilfe von Übergangshalbgruppen und infinitesimalen Erzeugern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Prozessen mit einem überabzählbaren Zustandsraum. Als Anwendung werden interagierende Teilchensysteme wie der Kontaktprozess betrachtet. Aktuelle InformationenDie Vorlesung und Übungen finden in digitaler Form mit regelmäßigen Treffen statt. BemerkungenLink zum Modulhandbuch Mathematik
Link zur VeranstaltungsseiteEmpfohlene Literatur- Liggett: Continuous time Markov processes
- Ethier, Kurtz: Markov processes, characterization and convergence
- Liggett: Interacting particle systems
Übung zur Veranstaltung
Nummer der Übung010941Übungsgruppen « (zurück) zum Vorlesungsverzeichnis