Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Markov-Prozesse (digital)

Nummer
010940, SS21
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • Di 08:00 2h (digital, synchron)
  • Do 12:00 2h (digital, synchron)
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • DPL:E:-:-MAMA:-:7:MAT-706
  • MAMA:-:7:MAT-706
  • WIMAMA:-:7:MAT-706
  • TMAMA:-:7:MAT-706
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und Stochastik II, Kenntnisse aus Funktionalanalysis sind hilfreich
Inhalt
Wir betrachten stochastische Prozesse in kontinuierlicher Zeit, welche die Markov-Eigenschaft besitzten. Ein zentrales Ziel ist die Enwicklung unterschiedlicher Beschreibungen der Prozesse mit Hilfe von Übergangshalbgruppen und infinitesimalen Erzeugern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Prozessen mit einem überabzählbaren Zustandsraum. Als Anwendung werden interagierende Teilchensysteme wie der Kontaktprozess betrachtet.
Aktuelle Informationen
Die Vorlesung und Übungen finden in digitaler Form mit regelmäßigen Treffen statt.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Link zur Veranstaltungsseite
Empfohlene Literatur
  • Liggett: Continuous time Markov processes
  • Ethier, Kurtz: Markov processes, characterization and convergence
  • Liggett: Interacting particle systems

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
010941
Übungsgruppen
  • n.V.

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