Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Analysis und Finanzstochastik

Nummer
011274, SS16
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • M/511 Mi 08:00 2h
  • M/511 Fr 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-726
  • WIMAMA:-:7:MAT-726
  • TMAMA:-:7:MAT-726
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Anmeldung?
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Kenntnisse Stochastik II
Inhalt
Diskrete Finanzmodelle und Optionsbewertung; Konvergenz von Martingalen; Martingale in kontinuierlicher Zeit; Konstruktion stochastischer Integrale (Ito-Integral); Semimartingale; Rechenregeln und quadratische Variation; stochastische Differentialgleichungen; Levy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung und Martingaldarstellungssatz; Satz von Girsanov; Diffusionen; Dynkin- und Feynman-Kac-Formel; das allgemeine Black-Scholes-Modell und Optionsbewertung
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Nachfolgeveranstaltungen
evtl. Master-Seminar
Leistungsnachweis
Studienleistung durch Abgabe von Hausaufgaben und Vorrechnen; mündliche Modulprüfung
Empfohlene Literatur
  • wird bekanntgegeben

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011275
Übungsgruppen
  • M/1011 Mi 10:00 2h

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