Vorlesung im Detail
Markov-Ketten
Nummer011382, WS1617Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- M/611 Mi 08:00 2h
- M/911 Fr 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- MABA:-:4:MAT-421
- WIMABA:-:4:MAT-421
- TMABA:-:4:MAT-421
- MAMA:-:4:MAT-421
- WIMAMA:-:4:MAT-421
- TMAMA:-:4:MAT-421
- DPL:E:-:-
Sprechstunde zur VeranstaltungDienstag, 13.30 - 15.00Anmeldung?Erforderlich!Erforderliche VoraussetzungenStochastik IInhaltEinführung in die Theorie der Markov-Ketten in diskreter und kontinuierlicher Zeit auf diskreten Zustandsräumen.
Im Detail: Konstruktion und Beispiele von Markov-Ketten; algebraische Theorie von stochastischen Matrizen; stationäre Verteilungen; Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methode; schwache und starke Markov-Eigenschaft; Transienz und Rekurrenz; Erneuerungstheorie. BemerkungenLink zum Modulhandbuch Mathematik, Technomathematik, WirtschaftsmathematikNachfolgeveranstaltungenkeineLeistungsnachweismündliche Modulprüfung.
Studienleistung: 40% der Hausaufgabenpunkte in 1. und 2. Semesterhälfte plus jeweils mind. einmal VorrechnenEmpfohlene Literatur- D. Aldous, J.A. Fill: Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs. Skript unter www.stat.Berkely.edu/users/aldous/book.html
- E. Behrends, Introduction to Markov Chains, Vieweg 2000.
- P. Bremaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer 1988.
- D. Revuz: Markov Chains. North-Holland 1984.
Übung zur Veranstaltung
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