Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Analysis und Finanzstochastik

Nummer
011410, SS18
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • M/611 Mi 10:00 2h
  • M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-726
  • WIMAMA:-:7:MAT-726
  • TMAMA:-:7:MAT-726
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und II
Inhalt
Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen. Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.
Aktuelle Informationen
Link zur Vorlesungshomepage
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik Grundlage für Abschlußarbeiten.
Empfohlene Literatur
  • A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
  • B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
  • A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011411
Übungsgruppen
  • M/611 Mi 14:00 2h

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