Vorlesung im Detail
Stochastische Analysis und Finanzstochastik (hybrid)
Nummer011410, SS21Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- Di 10:00 2h (digital, asynchron)
- Do 10:00 2h (digital, asynchron)
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- MAMA:-:7:MAT-726
- WIMAMA:-:7:MAT-726
- TMAMA:-:7:MAT-726
- DPL:E:-:-
Sprechstunde zur VeranstaltungAnmeldung?ohne AngabeGewünschte VorkenntnisseStochastik I und IIInhaltAufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen
und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen.
Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.Aktuelle InformationenDie Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt über Moodle. BemerkungenLink zum Modulhandbuch MathematikEmpfohlene Literatur- A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
- B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
- A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.
Übung zur Veranstaltung
Nummer der Übung011411Übungsgruppen- Do 08:00 2h (digital, synchron)
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