Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Analysis und Finanzstochastik (hybrid)

Nummer
011410, SS21
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • Di 10:00 2h (digital, asynchron)
  • Do 10:00 2h (digital, asynchron)
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-726
  • WIMAMA:-:7:MAT-726
  • TMAMA:-:7:MAT-726
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
ohne Angabe
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und II
Inhalt
Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen. Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.
Aktuelle Informationen
Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt über Moodle.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Empfohlene Literatur
  • A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
  • B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
  • A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011411
Übungsgruppen
  • Do 08:00 2h (digital, synchron)

« (zurück) zum Vorlesungsverzeichnis