Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Analysis und Finanzstochastik

Nummer
011410, WS1718
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • M/611 Di 10:00 2h
  • M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • DPL:E:-:-
  • MAMA:-:7:MAT-726
  • WIMAMA:-:7:MAT-726
  • TMAMA:-:7:MAT-726
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Anmeldung?
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Kenntnisse aus Stochastik II (kein Modulabschluss)
Inhalt
Diskrete Finanzmodelle und Optionsbewertung; Konvergenz von Martingalen; Martingale in kontinuierlicher Zeit; Konstruktion stochastischer Integrale (Ito-Integral); Semimartingale; Rechenregeln und quadratische Variation; stochastische Differentialgleichungen; Levy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung und Martingaldarstellungssatz; Satz von Girsanov; Diffusionen; Dynkin- und Feynman-Kac-Formel; das allgemeine Black-Scholes-Modell und Optionsbewertung
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Nachfolgeveranstaltungen
evtl. Master-Seminar
Leistungsnachweis
Studienleistung durch Abgabe von Hausaufgaben und Vorrechnen; mündliche Modulprüfung
Empfohlene Literatur
  • wird bekanntgegeben

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011411

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