Vorlesung im Detail
Stochastische Analysis und Finanzstochastik
Nummer011410, WS1718Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- M/611 Di 10:00 2h
- M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- DPL:E:-:-
- MAMA:-:7:MAT-726
- WIMAMA:-:7:MAT-726
- TMAMA:-:7:MAT-726
Sprechstunde zur VeranstaltungDienstag, 13.30-15.00Anmeldung?Erforderlich!Erforderliche VoraussetzungenKenntnisse aus Stochastik II (kein Modulabschluss)Inhalt Diskrete Finanzmodelle und Optionsbewertung;
Konvergenz von Martingalen; Martingale in kontinuierlicher Zeit;
Konstruktion stochastischer Integrale
(Ito-Integral);
Semimartingale;
Rechenregeln und quadratische Variation;
stochastische Differentialgleichungen;
Levy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung und Martingaldarstellungssatz;
Satz von Girsanov;
Diffusionen; Dynkin- und Feynman-Kac-Formel;
das allgemeine Black-Scholes-Modell und OptionsbewertungBemerkungenLink zum Modulhandbuch MathematikNachfolgeveranstaltungenevtl. Master-SeminarLeistungsnachweisStudienleistung durch Abgabe von Hausaufgaben und Vorrechnen; mündliche ModulprüfungEmpfohlene LiteraturÜbung zur Veranstaltung
Nummer der Übung011411 « (zurück) zum Vorlesungsverzeichnis