Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Optimierung

Nummer
011434, SS24
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (2+1)
Ort und Zeit
  • M/511 Do 16:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-758
  • WIMAMA:-:7:MAT-758
  • TMAMA:-:7:MAT-758
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
ohne Angabe
Erforderliche Voraussetzungen
Module Optimierung und Diskrete Optimierung
Inhalt
Die stochastische Optimierung behandelt mathematische Optimierungsprobleme mit unsicheren Daten, die als diskrete oder stetige Zufallsvariablen gegeben sind. Gesucht wird eine Lösung, die den Erwartungswert der Zielfunktion optimiert. Treten unsichere Daten auch in den Nebenbedingungen auf, werden in der Regel zweistufige Optimierungsprobleme betrachtet, in denen ein Teil der Optimierungsvariablen vor Bekanntwerden der unsicheren Daten gewählt werden muss und der andere Teil danach gewählt werden kann, um die Zulässigkeit der gesamten Lösung sicherzustellen.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Empfohlene Literatur
  • J. R. Birge, F. Louveaux: Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011.
  • A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczynski: Lectures on Stochastic Programming - Modeling and Theory, SIAM, 2009.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011435
Dozentinnen und Dozenten
Übungsgruppen
  • M/511 Do 18:00 1h

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