Vorlesung im Detail
Stochastische Optimierung
Nummer011434, SS24Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (2+1)Ort und ZeitModul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- MAMA:-:7:MAT-758
- WIMAMA:-:7:MAT-758
- TMAMA:-:7:MAT-758
- DPL:E:-:-
Sprechstunde zur VeranstaltungAnmeldung?ohne AngabeErforderliche VoraussetzungenModule Optimierung und Diskrete OptimierungInhaltDie stochastische Optimierung behandelt mathematische Optimierungsprobleme mit unsicheren Daten, die als diskrete oder stetige Zufallsvariablen gegeben sind. Gesucht wird eine Lösung, die den Erwartungswert der Zielfunktion optimiert. Treten unsichere Daten auch in den Nebenbedingungen auf, werden in der Regel zweistufige Optimierungsprobleme betrachtet, in denen ein Teil der Optimierungsvariablen vor Bekanntwerden der unsicheren Daten gewählt werden muss und der andere Teil danach gewählt werden kann, um die Zulässigkeit der gesamten Lösung sicherzustellen.BemerkungenLink zum Modulhandbuch MathematikEmpfohlene Literatur- J. R. Birge, F. Louveaux: Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011.
- A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczynski: Lectures on Stochastic Programming - Modeling and Theory, SIAM, 2009.
Übung zur Veranstaltung
Nummer der Übung011435Dozentinnen und DozentenÜbungsgruppen « (zurück) zum Vorlesungsverzeichnis