Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Risikotheorie

Nummer
011442, WS2526
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (2+1)
Ort und Zeit
  • M/E19 Di 14:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-737
  • WIMAMA:-:7:MAT-737
  • TMAMA:-:7:MAT-737
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
ohne Angabe
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I und II
Inhalt
Diese Vorlesung bietet eine mathematische Einführung in die kollektive Risikotheorie. Wir gehen der Frage nach, wie hoch Prämie und Stammkapital einer Versicherung sein müssen, um Ruin mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist der sog. Schadenszählprozess, das ist die Summe aller durch einen Versicherer zu zahlenden Leistungen als Funktion der Zeit. Zunächst wollen wir diesen Prozess stochastisch modellieren, um anschließend als Hauptresultat die Cramér-Lundberg-Approximation für die Ruinwahrscheinlichkeit herzuleiten.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Empfohlene Literatur

    Übung zur Veranstaltung

    Nummer der Übung
    011443
    Dozentinnen und Dozenten
    Übungsgruppen
    • n. V.

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