Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Fraktionelle Prozesse und Anwendungen

Nummer
011448, SS19
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Spezialvorlesung (2+1)
Ort und Zeit
  • M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:E:-:-
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-751
  • WIMAMA:-:7:MAT-751
  • TMAMA:-:7:MAT-751
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und II
Inhalt
Schwerpunkt bildet eine Einführung in fraktionelle Prozesse, die eine Erweiterung der Brownschen Bewegung sind und oft eine in der Modellierung wünschenswerte Langzeitabhänigkeit aufweisen. In der Regel liegen fraktionelle Prozesse nicht in der Klasse der Semimartingale, die die übliche Prozessklasse des Ito-Kalküls ist. Stattdessen wird in eine pfadweise Integrationstheorie eingeführt. Untersucht werden Eigenschaften dieser Prozesse sowie ihrer Integrale und zugehörige Grenzwertsätze. Hauptbeispiel ist die fraktionelle Brownsche Bewegung, die interessante Anwendungen in Naturwissenschaften und Finanzmathematik besitzt.
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Nachfolgeveranstaltungen
Grundlage für Abschlußarbeiten
Empfohlene Literatur
  • wird noch bekanntgegeben

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011449
Übungsgruppen
  • M919/921 Mo 10:00 2h (14-tägig)

« (zurück) zum Vorlesungsverzeichnis