Vorlesung im Detail
Modellierung stochastischer Abhängigkeiten (Vorlesung zu Copulas)
Nummer011464, SS20Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- M/611 Mo 16:00 2h
- M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- DPL:E:-:-
- MABA:-:4:MAT-408
- WIMABA:-:4:MAT-408
- TMABA:-:4:MAT-408
Sprechstunde zur VeranstaltungAnmeldung?ohne AngabeGewünschte VorkenntnisseKenntnisse in Stochastik I werden vorausgesetzt.InhaltIm Zentrum der Veranstaltung steht die Beschreibung stochastischer Abhängigkeiten zwischen mehreren Zufallsvariablen, wie es beispielsweise für die finanzmathematische Risikobewertung von grundlegender Bedeutung ist. Hierbei spielen Copulas eine entscheidende Rolle, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen der einzelnen Zufallsvariablen und deren gemeinsamer Verteilung herstellen.
Nach der Einführung von Copulas und der Diskussion ihrer grundlegenden Eigenschaften widmet sich die Vorlesung u.a. der Formalisierung verschiedener Abhängigkeitskonzepte und ihrer Quantifizierung mit Hilfe von Abhängigkeitsmaßen.
Aktuelle InformationenFür den Kurs ist eine Anmeldung auf der Moodle-Seite erforderlich. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen.Bemerkungen
Empfohlene LiteraturÜbung zur Veranstaltung
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