Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS1819
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (4+2)
Ort und Zeit
  • M/E19 Di 10:00 2h
  • M/E19 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MABA:-:4:MAT-409
  • MAMA:-:4:MAT-409
  • WIMABA:-:4:MAT-409
  • WIMAMA:-:4:MAT-409
  • TMABA:-:4:MAT-409
  • TMAMA:-:4:MAT-409
  • DPL:E:-:-
Anmeldung?
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Kenntnisse Stochastik I, Analysis III
Inhalt
Wiederholung von Grundlagen der Mass- und Integrationstheorie, Fouriertransformation, zentraler Grenzwertsatz, Faltungshalbgruppen, Markovkerne, Markov-Prozesse und Levy-Prozesse, insbesondere Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess, Bedingte Erwartungen, Martingale, Starke Gesetze, evtl. Einführung in die diskrete Finanzstochastik
Empfohlene Literatur
  • H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, De Gruyter.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples, Duxbury Press.
  • P. Gaenssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
010753
Übungsgruppen
  • M/1011 Di 08:00 2h
  • M/1011 Di 12:00 2h

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