Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Stochastische Analysis und Finance II

Nummer
011410, WS2223
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Vorlesung (2+1)
Ort und Zeit
  • M/611 Mi 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-767
  • WIMAMA:-:7:MAT-767
  • TMAMA:-:7:MAT-767
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.15-14.00
Anmeldung?
ohne Angabe
Gewünschte Vorkenntnisse
Kenntnisse Stochastische Analysis und Finanzmathematik. Die Vorlesung baut direkt auf der Vorlesung im SS 22 auf.
Inhalt
Das allgemeine Black-Scholes Modell, Optionsbewertung, Zeitwechsel und der Satz von Novikov, Diffusionen, Zinsstrukturmodelle
Aktuelle Informationen
Details auf der MOODLE-Seite und in der ersten Stunde, Übungen 14-tägig 2-stündig, erste Übung in der dritten Vorlesungswoche
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Empfohlene Literatur
  • wird in der Vorlesung bekanntgegeben

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